PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMUX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMUX с JECIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMUX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both mutual funds - JEMUX is a Mid Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while JECIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JEMUX returned 10.02%/yr vs 7.86%/yr for JECIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JEMUX charges 0.93%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.

Доходность

Сравнение доходности JEMUX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust (JEMUX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMUX показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у JECIX с доходностью 13.85%.

JEMUX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.09%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.15%
1 год
26.34%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

JECIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.85%
6 месяцев
13.52%
1 год
25.30%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMUX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMUX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust		14.76%6.04%16.23%18.67%-4.01%24.30%9.50%19.52%-11.45%-0.17%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		13.85%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%

Correlation

The correlation between JEMUX and JECIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.92

The correlation between JEMUX and JECIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с JEMUX:
JEMUX с HAMVXJEMUX с JHNBXJEMUX с TGVOXJEMUX с JFIVXJEMUX с FIMVXJEMUX с MYISXJEMUX с VMFVX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с TAGRXJECIX с JFCIX

Доходность на риск

JEMUX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMUX
Ранг доходности на риск JEMUX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMUX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMUX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMUX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMUX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMUX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMUX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust (JEMUX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMUXJECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.99

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.02

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.65

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

13.59

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMUX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMUX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JECIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMUX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMUXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.99

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JEMUX и JECIX

Максимальная просадка JEMUX за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMUX и JECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMUXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-42.07%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.86%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-24.16%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-24.16%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.13%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.47%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.40%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMUX и JECIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust (JEMUX) составляет 3.57%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что JEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMUXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.05%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.57%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

16.31%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

20.41%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

21.98%

-2.35%

Сравнение комиссий JEMUX и JECIX

JEMUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMUX и JECIX

Дивидендная доходность JEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.73%, что больше доходности JECIX в 7.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.76%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%
JEMUX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust		19.73%22.65%5.67%16.50%14.45%5.72%3.65%15.29%10.03%0.58%

Часто задаваемые вопросы

JEMUX and JECIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JECIX has higher volatility (5.05%) compared to JEMUX (3.57%). In terms of maximum drawdown, JEMUX dropped -39.41% vs JECIX's -42.07%.

JEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMUX и JECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор