PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMUX с VVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMUX с VVOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEMUX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust) and VVOIX (Invesco Value Opportunities Fund Class Y) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JEMUX returned 10.17%/yr vs 18.70%/yr for VVOIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEMUX charges 0.93%/yr vs 0.77%/yr for VVOIX.

Доходность

Сравнение доходности JEMUX и VVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust (JEMUX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMUX показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 24.11%.

JEMUX

1 день
0.84%
1 месяц
3.56%
С начала года
15.19%
6 месяцев
14.94%
1 год
26.45%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

VVOIX

1 день
4.27%
1 месяц
7.13%
С начала года
24.11%
6 месяцев
24.53%
1 год
50.37%
3 года*
32.37%
5 лет*
18.70%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMUX и VVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMUX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust		15.19%6.04%16.23%18.67%-4.01%24.30%9.50%19.52%-11.45%-0.17%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		24.11%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%13.21%

Correlation

The correlation between JEMUX and VVOIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.87

The correlation between JEMUX and VVOIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с JEMUX:
JEMUX с HAMVXJEMUX с JHNBXJEMUX с TGVOXJEMUX с JFIVXJEMUX с FIMVXJEMUX с MYISXJEMUX с VMFVX
Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с ARTQXVVOIX с HMVYXVVOIX с TIMVXVVOIX с VEVIXVVOIX с MXMVXVVOIX с KSMIXVVOIX с MLPIX

Доходность на риск

JEMUX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMUX
Ранг доходности на риск JEMUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMUX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMUX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMUX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMUX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMUX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust (JEMUX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMUXVVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.95

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.81

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.78

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

20.57

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMUX vs. VVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMUX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMUX и VVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMUXVVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.95

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JEMUX и VVOIX

Максимальная просадка JEMUX за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMUX и VVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMUXVVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-61.77%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.17%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-24.01%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-24.01%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-11.91%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.56%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMUX и VVOIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust (JEMUX) составляет 3.59%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что JEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMUXVVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.17%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

13.89%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.93%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

21.17%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

24.20%

-4.56%

Сравнение комиссий JEMUX и VVOIX

JEMUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMUX и VVOIX

Дивидендная доходность JEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности VVOIX в 8.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMUX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust		19.66%22.65%5.67%16.50%14.45%5.72%3.65%15.29%10.03%0.58%0.00%0.00%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		8.53%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%

Часто задаваемые вопросы

JEMUX and VVOIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOIX has higher volatility (6.17%) compared to JEMUX (3.59%). In terms of maximum drawdown, JEMUX dropped -39.41% vs VVOIX's -61.77%.

VVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMUX и VVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор