Сравнение JEIP.L с SPYO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L).
JEIP.L и SPYO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и SPYO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и SPYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -13.02% | 8.13% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у SPYO.L с доходностью -13.02%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYO.L
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и SPYO.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYO.L в 0.45%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
SPYO.L
Сравнение JEIP.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | SPYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.08 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.01 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.09 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.34 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.08 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.24 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и SPYO.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и SPYO.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности SPYO.L в 61.02%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 61.02% | 84.42% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и SPYO.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки SPYO.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и SPYO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -17.68% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -14.17% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -14.17% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.53% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.91% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и SPYO.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.56% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.14% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 15.29% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.66% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.66% | -3.11% |