PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.L с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEIP.L с PPFB.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. JEIP.L is actively managed, while PPFB.DE is passively managed. Over the past year, JEIP.L returned 9.37% vs 33.61% for PPFB.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for PPFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEIP.L торгуется в GBp, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.L показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 1.88%.

JEIP.L

1 день
0.25%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.60%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPFB.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.91%
1 год
33.61%
3 года*
28.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEIP.L и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		0.89%0.86%-20.56%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		1.88%56.87%-1.68%

Correlation

The correlation between JEIP.L and PPFB.DE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с JEPI.LJEIP.L с XYLD
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE

Доходность на риск

JEIP.L vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEIP.LPPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.45

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.89

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

5.10

-0.87

JEIP.L vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPFB.DE равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и PPFB.DE

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и PPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEIP.LPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-17.33%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-17.33%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-15.69%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.09%

-3.72%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

6.59%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и PPFB.DE

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 2.29%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEIP.LPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.10%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

20.09%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

23.17%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.30%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

16.30%

+3.64%

Сравнение комиссий JEIP.L и PPFB.DE

JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PPFB.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и PPFB.DE

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.93%7.18%0.61%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEIP.L and PPFB.DE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.

JEIP.L is categorized as Derivative Income, while PPFB.DE is Precious Metals. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.12% for PPFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и PPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор