Сравнение JEIP.L с CYBU.AS
JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. JEIP.L is actively managed, while CYBU.AS is passively managed. Over the past year, JEIP.L returned 9.37% vs 4.71% for CYBU.AS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for CYBU.AS.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и CYBU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как CYBU.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYBU.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у CYBU.AS с доходностью 2.67%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CYBU.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEIP.L и CYBU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 0.89% | 0.86% | -20.56% |
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 2.67% | -4.54% | 6.96% |
Correlation
The correlation between JEIP.L and CYBU.AS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.L vs. CYBU.AS — Ранг доходности на риск
JEIP.L
CYBU.AS
Сравнение JEIP.L c CYBU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEIP.L | CYBU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 2.11 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и CYBU.AS
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки CYBU.AS в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и CYBU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.L | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -20.45% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -5.61% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -5.02% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -8.92% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и CYBU.AS
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.74% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 5.15% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 7.06% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 8.91% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 9.28% | +10.66% |
Сравнение комиссий JEIP.L и CYBU.AS
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CYBU.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и CYBU.AS
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности CYBU.AS в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 0.89% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.93% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEIP.L and CYBU.AS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEIP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEIP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.
JEIP.L is categorized as Derivative Income, while CYBU.AS is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.40% for CYBU.AS.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и CYBU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор