Сравнение JEIP.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
JEIP.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.55% | 0.86% | 0.59% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.63% | 9.09% | 3.61% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -2.63%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и CSPX.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
CSPX.L
Сравнение JEIP.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.38 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.88 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 12.91 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.93 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и CSPX.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и CSPX.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.47% | 7.18% | 0.61% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и CSPX.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -33.90% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -8.42% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.74% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.76% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.90% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и CSPX.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.15%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 5.02% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.38% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 16.01% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.41% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 16.37% | -4.83% |