Сравнение JEIP.L с AMZD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L).
JEIP.L и AMZD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. AMZD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и AMZD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и AMZD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | -18.71% | -2.75% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у AMZD.L с доходностью -18.71%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -15.26%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и AMZD.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMZD.L в 0.55%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. AMZD.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
AMZD.L
Сравнение JEIP.L c AMZD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | AMZD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.30 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.22 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.31 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.75 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | AMZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.30 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.06 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и AMZD.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и AMZD.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности AMZD.L в 13.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% |
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | 13.75% | 14.03% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и AMZD.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки AMZD.L в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и AMZD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | AMZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -29.73% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -28.42% | +19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -27.53% | +23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -11.84% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 11.73% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и AMZD.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | AMZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.88% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 21.93% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 29.72% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 28.30% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 28.30% | -16.75% |