PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с JMBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с JMBE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE).

JEIP.DE и JMBE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JMBE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и JMBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и JMBE.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%0.88%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		-2.24%11.00%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у JMBE.DE с доходностью -2.24%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBE.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.66%
3 года*
4.47%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с JEQA.DE

Сравнение комиссий JEIP.DE и JMBE.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JMBE.DE в 0.39%.

JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEIP.DE vs. JMBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c JMBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEJMBE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.91

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.32

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.22

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

5.03

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. JMBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JMBE.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и JMBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEJMBE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.10

-0.21

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и JMBE.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и JMBE.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и JMBE.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки JMBE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и JMBE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEJMBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-28.19%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-4.82%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-8.60%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-10.49%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.15%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и JMBE.DE

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) имеют волатильность 2.63% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEJMBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

3.75%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

6.20%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

8.49%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

9.71%

+3.18%