PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGP.L с JRDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEGP.L с JRDM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JRDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. JEGP.L is actively managed, while JRDM.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 56.94% for JRDM.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.

Доходность

Сравнение доходности JEGP.L и JRDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 29.14%.

JEGP.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.40%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JRDM.L

1 день
-1.53%
1 месяц
4.33%
С начала года
29.14%
6 месяцев
29.90%
1 год
56.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEGP.L и JRDM.L

2026 (YTD)202520242023
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-1.87%4.70%9.52%0.47%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		29.14%25.58%12.44%0.00%

Correlation

The correlation between JEGP.L and JRDM.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.04

The correlation between JEGP.L and JRDM.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с JEGP.L:
JEGP.L с JEPIJEGP.L с JGGI.LJEGP.L с JEQP.LJEGP.L с JEPQJEGP.L с VHYD.LJEGP.L с TDGB.LJEGP.L с JEGI.L
Часто сравнивают с JRDM.L:
JRDM.L с JRDE.LJRDM.L с EMV.LJRDM.L с FEM.LJRDM.L с HEMC.LJRDM.L с EMVL.LJRDM.L с DEMS.LJRDM.L с HDEM.L

Доходность на риск

JEGP.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGP.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGP.LJRDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
3.84

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
4.90

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.70

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

6.35

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

21.50

-20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGP.L vs. JRDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGP.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JRDM.L равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGP.L и JRDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGP.LJRDM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

3.84

-3.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.20

-1.66

Просадки

Сравнение просадок JEGP.L и JRDM.L

Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JRDM.L в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JRDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEGP.LJRDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-14.88%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-10.47%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-2.35%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.43%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGP.L и JRDM.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) составляет 2.79%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEGP.LJRDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.59%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

14.42%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

17.35%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

19.73%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

19.73%

-10.44%

Сравнение комиссий JEGP.L и JRDM.L

JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRDM.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGP.L и JRDM.L

Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности JRDM.L в 1.48%

ПозицияTTM202520242023
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.82%8.01%6.39%0.00%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.48%1.94%2.24%1.65%

Часто задаваемые вопросы

JEGP.L and JRDM.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.

JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JRDM.L is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.30% for JRDM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JRDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор