Сравнение JEGP.L с JMRE.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JMRE.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JMRE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. JEGP.L is actively managed, while JMRE.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 56.88% for JMRE.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JMRE.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и JMRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JMRE.L с доходностью 29.27%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMRE.L
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 29.27%
- 6 месяцев
- 29.95%
- 1 год
- 56.88%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и JMRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
JMRE.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 29.27% | 25.64% | 8.21% | 3.72% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and JMRE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between JEGP.L and JMRE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. JMRE.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
JMRE.L
Сравнение JEGP.L c JMRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | JMRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 5.49 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 19.12 | -18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | JMRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.43 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и JMRE.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JMRE.L в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JMRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | JMRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -31.64% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -10.51% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -2.44% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -14.76% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.03% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и JMRE.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) составляет 2.79%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | JMRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 7.50% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 14.44% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 16.87% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 26.64% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 26.15% | -16.86% |
Сравнение комиссий JEGP.L и JMRE.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMRE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и JMRE.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, тогда как JMRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JMRE.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and JMRE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMRE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMRE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JMRE.L is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.30% for JMRE.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JMRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор