Сравнение JEGP.L с JEIP.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 9.17% for JEIP.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и JEIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 0.23%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 0.02% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 0.23% | 0.86% | 0.59% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and JEIP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between JEGP.L and JEIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
JEIP.L
Сравнение JEGP.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.50 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 4.37 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.11 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.10 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и JEIP.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -15.73% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -6.18% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.46% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -5.25% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.13% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и JEIP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.64% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 6.23% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 8.39% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 11.22% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 11.22% | -1.93% |
Сравнение комиссий JEGP.L и JEIP.L
И JEGP.L, и JEIP.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и JEIP.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности JEIP.L в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.32% | 7.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and JEIP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L and JEIP.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JEIP.L is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор