PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.DE с JREG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.DE с JREG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE).

JEGA.DE и JREG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JREG.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.DE и JREG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.DE и JREG.DE

2026 (YTD)202520242023
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.70%-0.34%14.24%-1.96%
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-1.06%6.82%25.54%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у JREG.DE с доходностью -1.06%.

JEGA.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.31%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREG.DE

1 день
2.01%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
2.73%
1 год
11.57%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEGA.DE:
JEGA.DE с JEIA.DEJEGA.DE с BBUS.DEJEGA.DE с OAMZ.DEJEGA.DE с TSLI.DEJEGA.DE с JEQA.DEJEGA.DE с JPCT.DEJEGA.DE с YGLD.DE
Часто сравнивают с JREG.DE:
JREG.DE с VWRL.ASJREG.DE с IBCZ.DEJREG.DE с JREU.DEJREG.DE с VUAA.DEJREG.DE с SWDA.LJREG.DE с VWCE.DEJREG.DE с IUMF.L

Сравнение комиссий JEGA.DE и JREG.DE

JEGA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREG.DE в 0.25%.

JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEGA.DE vs. JREG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JREG.DE
Ранг доходности на риск JREG.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.DE c JREG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.DEJREG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.72

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.05

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.35

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

6.26

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.DE vs. JREG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JREG.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.DE и JREG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.DEJREG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.72

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между JEGA.DE и JREG.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.DE и JREG.DE

Ни JEGA.DE, ни JREG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.DE и JREG.DE

Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки JREG.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и JREG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.DEJREG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-33.56%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-13.19%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.51%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.34%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

1.87%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.DE и JREG.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) составляет 3.11%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.DEJREG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.36%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.23%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

16.04%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

14.05%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

16.07%

-6.24%