PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEEIX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEEIX с RGIYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) and RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, JEEIX returned 9.42%/yr vs 8.48%/yr for RGIYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JEEIX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for RGIYX.

Доходность

Сравнение доходности JEEIX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEEIX показывает доходность 9.52%, а RGIYX немного выше – 9.74%. За последние 10 лет акции JEEIX превзошли акции RGIYX по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.48% соответственно.

JEEIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.47%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.05%
3 года*
18.09%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.42%

RGIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.73%
С начала года
9.74%
6 месяцев
9.30%
1 год
15.62%
3 года*
14.77%
5 лет*
9.35%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEEIX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		9.52%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.74%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Correlation

The correlation between JEEIX and RGIYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.88

The correlation between JEEIX and RGIYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Infrastructure Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с TORIX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с RGEAXRGIYX с XLERGIYX с RINYXRGIYX с RCLVXRGIYX с RLVSXRGIYX с REAYX

Доходность на риск

JEEIX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEEIX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEEIXRGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.64

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.32

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.75

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

8.61

-0.60

JEEIX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEEIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGIYX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEEIX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEEIX и RGIYX

Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и RGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEEIXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-39.17%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.00%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-13.74%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-20.19%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-39.17%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.64%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.67%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.91%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JEEIX и RGIYX

Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 2.74%, в то время как у Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEEIXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.16%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.27%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

10.03%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

13.54%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

15.85%

-1.74%

Сравнение комиссий JEEIX и RGIYX

JEEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RGIYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEEIX и RGIYX

Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности RGIYX в 8.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		1.10%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.71%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Часто задаваемые вопросы

JEEIX and RGIYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGIYX has higher volatility (3.16%) compared to JEEIX (2.74%). In terms of maximum drawdown, JEEIX dropped -30.39% vs RGIYX's -39.17%.

JEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEEIX и RGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор