PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEEIX с MLXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEEIX с MLXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX).

JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. MLXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JEEIX и MLXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEEIX и MLXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		11.67%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		35.24%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, JEEIX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у MLXIX с доходностью 35.24%. За последние 10 лет акции JEEIX уступали акциям MLXIX по среднегодовой доходности: 9.62% против 15.06% соответственно.

JEEIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
11.67%
6 месяцев
15.45%
1 год
27.03%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.62%

MLXIX

1 день
-1.51%
1 месяц
14.05%
С начала года
35.24%
6 месяцев
26.46%
1 год
21.20%
3 года*
27.68%
5 лет*
25.39%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Infrastructure Fund

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIXJEEIX с APWEX
Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с MBXAXMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXIXMLXIX с TRXAXMLXIX с ATRFX

Сравнение комиссий JEEIX и MLXIX

JEEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MLXIX в 1.43%.

MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

JEEIX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEEIX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEEIXMLXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.91

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.26

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

1.19

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.58

2.36

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEEIX vs. MLXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MLXIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEEIX и MLXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEEIXMLXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.91

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.41

Корреляция

Корреляция между JEEIX и MLXIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEEIX и MLXIX

Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности MLXIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.14%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.52%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Просадки

Сравнение просадок JEEIX и MLXIX

Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и MLXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEEIXMLXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-76.78%

+46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-16.50%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-22.14%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-72.63%

+42.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.51%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-23.47%

+19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

8.33%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JEEIX и MLXIX

Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.59%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEEIXMLXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.04%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

13.30%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

23.26%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

22.13%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

28.33%

-14.16%