Сравнение JEEIX с MLPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX).
JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JEEIX и MLPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEEIX и MLPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 11.67% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 17.18% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JEEIX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у MLPZX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции JEEIX уступали акциям MLPZX по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.32% соответственно.
JEEIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.62%
MLPZX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 20.77%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEEIX и MLPZX
JEEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MLPZX в 1.10%.
Доходность на риск
JEEIX vs. MLPZX — Ранг доходности на риск
JEEIX
MLPZX
Сравнение JEEIX c MLPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEEIX | MLPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.98 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.33 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.08 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 3.27 | +13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEEIX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.98 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.32 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JEEIX и MLPZX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEEIX и MLPZX
Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности MLPZX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.14% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.06% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
Просадки
Сравнение просадок JEEIX и MLPZX
Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки MLPZX в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и MLPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEEIX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -77.56% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -14.46% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -17.90% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -73.62% | +43.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -1.32% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -13.65% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 4.78% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEEIX и MLPZX
JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEEIX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.28% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 7.96% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 16.05% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 17.45% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 26.03% | -11.86% |