PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с JNVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JECIX с JNVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).

JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JECIX и JNVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JECIX и JNVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		2.40%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-2.61%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%14.49%

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%.

JECIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

JNVSX

1 день
1.20%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-2.89%
3 года*
5.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Jensen Quality Value Fund

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX
Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с FSMDXJNVSX с FMIMXJNVSX с JACNXJNVSX с VIEIX

Сравнение комиссий JECIX и JNVSX

JECIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.

JNVSX
Jensen Quality Value Fund
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Доходность на риск

JECIX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXJNVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.16

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.11

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.16

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

-0.38

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. JNVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXJNVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.16

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между JECIX и JNVSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и JNVSX

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.63%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.51%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%

Просадки

Сравнение просадок JECIX и JNVSX

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и JNVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JECIXJNVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-34.52%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-10.62%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-24.56%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-10.92%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.13%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

4.49%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и JNVSX

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JECIXJNVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.78%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.33%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

16.24%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

20.45%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

19.26%

+2.80%