Сравнение JDWPY с GDE

С начала года, JDWPY показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J D Wetherspoon PLC ADR (JDWPY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JDWPY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDWPY и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JDWPY и GDE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность JDWPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GDE в 4.16%

Максимальная просадка JDWPY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDWPY и GDE.

Текущая волатильность для J D Wetherspoon PLC ADR (JDWPY) составляет 3.36%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что JDWPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.