PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. JCTR is passively managed, while CSHP is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и CSHP

2026 (YTD)20252024
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%7.57%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between JCTR and CSHP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.04

The correlation between JCTR and CSHP shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCTR и CSHP

Секторы
JCTR
CSHP

Технологии

37.2%

-

Финансовые услуги

14.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

6.3%

-

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

JCTR
37.2%
CSHP

-

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
CSHP
0.1%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
CSHP

-

Здравоохранение

JCTR
9.5%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
CSHP

-

Промышленность

JCTR
6.3%
CSHP

-

Энергетика

JCTR
2.9%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
CSHP

-

Недвижимость

JCTR
2.3%
CSHP

-

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
CSHP

-

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

JCTR vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

10.75

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и CSHP

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-0.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и CSHP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.40%

—

Сравнение комиссий JCTR и CSHP

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и CSHP

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and CSHP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.20% for CSHP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор