Сравнение JCL0.DE с STCK.TO
JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) is CLO fund actively managed by Janus Henderson, while STCK.TO (Stack Capital Group Inc) is a stock. Over the past year, JCL0.DE returned 3.24% vs 132.08% for STCK.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCL0.DE и STCK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JCL0.DE торгуется в EUR, в то время как STCK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STCK.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у STCK.TO с доходностью 93.29%.
JCL0.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCK.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 93.29%
- 6 месяцев
- 141.50%
- 1 год
- 132.08%
- 3 года*
- 58.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCL0.DE и STCK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 3.57% | 0.07% |
STCK.TO Stack Capital Group Inc | 93.29% | 29.63% | -1.36% |
Correlation
The correlation between JCL0.DE and STCK.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCL0.DE vs. STCK.TO — Ранг доходности на риск
JCL0.DE
STCK.TO
Сравнение JCL0.DE c STCK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и Stack Capital Group Inc (STCK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCL0.DE | STCK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.45 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 6.83 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.63 | 19.40 | +18.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCL0.DE | STCK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.71 | 0.53 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок JCL0.DE и STCK.TO
Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки STCK.TO в -52.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и STCK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCL0.DE | STCK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -52.22% | +51.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -19.44% | +18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.15% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -19.42% | +19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 6.84% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCL0.DE и STCK.TO
Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.29%, в то время как у Stack Capital Group Inc (STCK.TO) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCL0.DE | STCK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 16.11% | -15.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 38.34% | -37.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 45.37% | -44.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 38.21% | -36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 38.21% | -36.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCL0.DE и STCK.TO
Ни JCL0.DE, ни STCK.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JCL0.DE and STCK.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и STCK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор