Сравнение JCL0.DE с ASTS
JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) is CLO fund actively managed by Janus Henderson, while ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock. Over the past year, JCL0.DE returned 3.22% vs 39.66% for ASTS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCL0.DE и ASTS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JCL0.DE торгуется в EUR, в то время как ASTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASTS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью -3.17%.
JCL0.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -41.83%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 39.66%
- 3 года*
- 113.27%
- 5 лет*
- 46.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCL0.DE и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 1.43% | 3.57% | 0.07% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -6.63% | 203.37% | -7.11% |
Correlation
The correlation between JCL0.DE and ASTS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCL0.DE vs. ASTS — Ранг доходности на риск
JCL0.DE
ASTS
Сравнение JCL0.DE c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCL0.DE | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.14 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 0.84 | +6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.28 | 1.61 | +36.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCL0.DE и ASTS
Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки ASTS в -86.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCL0.DE | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -86.38% | +85.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -47.59% | +47.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -47.59% | +47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -40.03% | +39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 24.75% | -24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCL0.DE и ASTS
Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.28%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 36.71%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCL0.DE | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 36.71% | -36.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 81.05% | -80.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 105.29% | -104.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 109.01% | -107.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 110.35% | -109.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCL0.DE и ASTS
Ни JCL0.DE, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JCL0.DE and ASTS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор