Сравнение JCL0.DE с ASTS
JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) is CLO fund actively managed by Janus Henderson, while ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock. Over the past year, JCL0.DE returned 3.24% vs 201.39% for ASTS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCL0.DE и ASTS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JCL0.DE торгуется в EUR, в то время как ASTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASTS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 31.40%.
JCL0.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -12.06%
- 1 месяц
- 35.04%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 201.39%
- 3 года*
- 146.09%
- 5 лет*
- 64.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCL0.DE и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 3.57% | 0.07% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 31.40% | 203.37% | -8.77% |
Correlation
The correlation between JCL0.DE and ASTS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCL0.DE vs. ASTS — Ранг доходности на риск
JCL0.DE
ASTS
Сравнение JCL0.DE c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCL0.DE | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.29 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 4.36 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.63 | 8.68 | +28.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCL0.DE | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.95 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.71 | 0.40 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок JCL0.DE и ASTS
Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки ASTS в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCL0.DE | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -89.95% | +89.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -46.48% | +46.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.88% | +28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -41.91% | +41.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 23.31% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCL0.DE и ASTS
Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.29%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.08%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCL0.DE | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 41.08% | -40.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 83.89% | -83.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 104.41% | -103.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 111.19% | -109.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 100.11% | -98.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCL0.DE и ASTS
Ни JCL0.DE, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JCL0.DE and ASTS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор