PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JCE и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-3.82%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%31.98%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JCE превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.37% соответственно.

JCE

1 день
1.42%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.65%
1 год
12.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.76%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с PRGFX

Сравнение комиссий JCE и RYGRX

JCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund

Доходность на риск

JCE vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCERYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.79

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

5.82

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCERYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между JCE и RYGRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и RYGRX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.67%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок JCE и RYGRX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCERYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-54.22%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.86%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-36.57%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-36.63%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.98%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.48%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.50%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и RYGRX

Текущая волатильность для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) составляет 7.07%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что JCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCERYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

9.53%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

15.25%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

25.40%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

23.34%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

22.71%

-0.19%