Сравнение JBSSX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 14.74% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и PDDDX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
JBSSX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
JBSSX
PDDDX
Сравнение JBSSX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.03 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.83 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.88 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и PDDDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и PDDDX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и PDDDX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -18.88% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -5.29% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -16.64% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.60% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.06% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.09% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и PDDDX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.43% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 3.72% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 6.65% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 13.75% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 11.45% | -2.25% |