PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с JANRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAWGX с JANRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JAWGX (Janus Henderson VIT Global Research Portfolio) and JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) are both Global Equities funds from Janus Henderson. Over the past 10 years, JAWGX returned 13.76%/yr vs 13.26%/yr for JANRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JAWGX charges 0.64%/yr vs 0.82%/yr for JANRX.

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и JANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у JANRX с доходностью 9.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAWGX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции JANRX немного отстают с 13.26%.

JAWGX

1 день
0.59%
1 месяц
2.10%
С начала года
8.43%
6 месяцев
9.00%
1 год
21.07%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.13%
10 лет*
13.76%

JANRX

1 день
0.62%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.93%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.56%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAWGX и JANRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		8.43%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.61%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%

Correlation

The correlation between JAWGX and JANRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2000 г.

0.90

The correlation between JAWGX and JANRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Janus Henderson Global Select Fund

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с VMVFXJAWGX с JANIXJAWGX с JGLTXJAWGX с GLIFX
Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с VGT

Доходность на риск

JAWGX vs. JANRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c JANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXJANRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.84

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.65

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.20

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

9.78

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. JANRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANRX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXJANRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и JANRX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и JANRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAWGXJANRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-63.94%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-9.67%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-19.56%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-23.48%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-39.17%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.33%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-17.78%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.17%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и JANRX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) составляет 3.52%, в то время как у Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAWGXJANRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.93%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.56%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

11.58%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.18%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.97%

+0.02%

Сравнение комиссий JAWGX и JANRX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и JANRX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности JANRX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.77%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		8.52%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%

Часто задаваемые вопросы

JAWGX and JANRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANRX has higher volatility (3.93%) compared to JAWGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, JAWGX dropped -70.46% vs JANRX's -63.94%.

JANRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAWGX и JANRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор