PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции JAWGX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 12.64% против 7.58% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с JGLTXJAWGX с JANIXJAWGX с VMVFXJAWGX с FMIEX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий JAWGX и CSUAX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.68

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.23

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.45

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

10.62

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между JAWGX и CSUAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и CSUAX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и CSUAX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-52.20%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-7.98%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-20.45%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-35.05%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-3.50%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-8.49%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.84%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и CSUAX

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.44%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

6.89%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

11.49%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

12.89%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.89%

+3.07%