Сравнение JARI.DE с LYMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).
JARI.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JARI.DE и LYMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARI.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.87% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | -4.13% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%.
JARI.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARI.DE и LYMS.DE
JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JARI.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
JARI.DE
LYMS.DE
Сравнение JARI.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.34 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.01 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.67 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JARI.DE и LYMS.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.DE и LYMS.DE
Ни JARI.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок JARI.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и LYMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -50.00% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.02% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -31.12% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.48% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -8.85% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.34% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.DE и LYMS.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.76% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 11.90% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 20.73% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 19.91% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 19.69% | -3.90% |