Сравнение JARI.DE с IUS4.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE).
JARI.DE и IUS4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JARI.DE и IUS4.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARI.DE и IUS4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.87% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 7.27% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у IUS4.DE с доходностью 7.27%.
JARI.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
IUS4.DE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARI.DE и IUS4.DE
JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.
Доходность на риск
JARI.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск
JARI.DE
IUS4.DE
Сравнение JARI.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.DE | IUS4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.47 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.10 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.88 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 11.62 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.47 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JARI.DE и IUS4.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.DE и IUS4.DE
JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.93% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок JARI.DE и IUS4.DE
Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и IUS4.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARI.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -32.63% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.12% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -21.47% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -6.36% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -6.45% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.50% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.DE и IUS4.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARI.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.30% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 12.77% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.82% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.80% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 15.97% | -0.18% |