Сравнение JAREX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
JAREX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JAREX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAREX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 0.44% | 5.33% | 0.44% | 6.88% | -24.45% | 21.95% | -2.02% | 33.87% | -7.40% | 16.80% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JAREX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAREX имеют среднегодовую доходность 4.28%, а акции SOAAX немного впереди с 4.43%.
JAREX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 4.28%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAREX и SOAAX
JAREX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
JAREX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
JAREX
SOAAX
Сравнение JAREX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAREX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.63 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAREX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.17 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JAREX и SOAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAREX и SOAAX
Дивидендная доходность JAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 2.75% | 3.25% | 2.98% | 2.16% | 5.76% | 10.54% | 6.95% | 13.63% | 11.79% | 10.05% | 8.78% | 10.96% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок JAREX и SOAAX
Максимальная просадка JAREX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAREX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAREX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -78.19% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.64% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -36.03% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -41.24% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -12.58% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -14.68% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.13% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAREX и SOAAX
Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что JAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAREX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.48% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 8.93% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 16.45% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.25% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.72% | -2.36% |