PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAREX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

JAREX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JAREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAREX и QREARX

2026 (YTD)2025
JAREX
Easterly Global Real Estate Fund		0.44%4.85%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, JAREX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

JAREX

1 день
1.72%
1 месяц
-9.25%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-1.74%
1 год
3.42%
3 года*
4.43%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
4.28%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Global Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с JAREX:
JAREX с VTSAXJAREX с FIRIXJAREX с JSVIXJAREX с JDIEXJAREX с GRIFXJAREX с AIGYXJAREX с VGRNX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий JAREX и QREARX

JAREX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

JAREX
Easterly Global Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

JAREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAREX
Ранг доходности на риск JAREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAREX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAREX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAREXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

4.69

-4.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

7.22

-6.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.65

-1.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

9.74

-9.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

40.50

-39.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAREX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAREXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

4.69

-4.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.12

-1.77

Корреляция

Корреляция между JAREX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAREX и QREARX

Дивидендная доходность JAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAREX
Easterly Global Real Estate Fund		2.75%3.25%2.98%2.16%5.76%10.54%6.95%13.63%11.79%10.05%8.78%10.96%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAREX и QREARX

Максимальная просадка JAREX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAREXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-1.45%

-39.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-0.37%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-0.28%

-14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-0.05%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

0.09%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JAREX и QREARX

Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAREXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

0.30%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

0.53%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

0.77%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

1.76%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

1.76%

+15.60%