Сравнение JANW с JUNW
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and JUNW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while JUNW is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, JANW returned 10.02%/yr vs 9.71%/yr for JUNW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JANW и JUNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у JUNW с доходностью 2.84%.
JANW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
JUNW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.84%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANW и JUNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.69% | 10.05% | 10.99% | 7.96% |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 2.84% | 11.18% | 11.12% | 7.93% |
Correlation
The correlation between JANW and JUNW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between JANW and JUNW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. JUNW — Ранг доходности на риск
JANW
JUNW
Сравнение JANW c JUNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | JUNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.21 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 15.68 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANW и JUNW
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки JUNW в -8.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и JUNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | JUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -8.57% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -2.31% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | -8.57% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.54% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.55% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.47% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и JUNW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 1.25%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | JUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.55% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 3.50% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.02% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 6.42% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 6.42% | +0.22% |
Сравнение комиссий JANW и JUNW
И JANW, и JUNW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и JUNW
Ни JANW, ни JUNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANW and JUNW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUNW has higher volatility (1.55%) compared to JANW (1.25%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs JUNW's -8.57%.
On 3-year performance, JANW leads with 10.02% vs 9.71% for JUNW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JANW has performed better with a 10.02% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANW and JUNW have the same expense ratio: 0.74% per year.
JANW and JUNW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANW is categorized as Options Trading, while JUNW is Defined Outcome.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANW и JUNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор