Сравнение JANU с JANI
JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for JANI.
Доходность
Сравнение доходности JANU и JANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JANU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANU и JANI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 6.99% |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 2.17% |
Correlation
The correlation between JANU and JANI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANU vs. JANI — Ранг доходности на риск
JANU
JANI
Сравнение JANU c JANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANU | JANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.49 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок JANU и JANI
Максимальная просадка JANU за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки JANI в -7.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANU и JANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -7.50% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.70% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.52% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANU и JANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 13.60% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 13.60% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 13.60% | -2.18% |
Сравнение комиссий JANU и JANI
JANU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JANI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANU и JANI
Ни JANU, ни JANI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANU and JANI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JANI.
JANU and JANI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for JANU and 0.79% for JANI.
Подберите оптимальное распределение для JANU и JANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор