PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JANRX с JAGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANRX с JAGLX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) and JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) are both mutual funds - JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson, while JAGLX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANRX returned 12.95%/yr vs 12.04%/yr for JAGLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANRX charges 0.82%/yr vs 0.92%/yr for JAGLX.

Доходность

Сравнение доходности JANRX и JAGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у JAGLX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции JANRX превзошли акции JAGLX по среднегодовой доходности: 12.95% против 12.04% соответственно.

JANRX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
4.44%
С начала года
8.11%
1 год
15.30%
3 года*
17.20%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.95%

JAGLX

1 день
0.65%
1 месяц
7.57%
6 месяцев
7.18%
С начала года
8.58%
1 год
38.47%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.59%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANRX и JAGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		8.11%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		8.58%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%

Correlation

The correlation between JANRX and JAGLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г.

0.70

Over the past year, the correlation between JANRX and JAGLX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Select Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с JANEXJANRX с SWPPXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с JNGTX
Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JNGLXJAGLX с IHFJAGLX с IHEJAGLX с JFNAXJAGLX с BBHJAGLX с FSGGX

Доходность на риск

JANRX vs. JAGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANRX c JAGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANRXJAGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.40

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.50

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.89

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

12.28

-5.06

JANRX vs. JAGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа JAGLX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и JAGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANRX и JAGLX

Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и JAGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANRXJAGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-58.96%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.71%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-17.41%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-22.25%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-27.38%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.30%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-17.36%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.08%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и JAGLX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) составляет 4.42%, в то время как у Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что JANRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANRXJAGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.70%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.18%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.76%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.15%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.39%

+0.49%

Сравнение комиссий JANRX и JAGLX

JANRX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии JAGLX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и JAGLX

Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности JAGLX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.17%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.90%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%

Часто задаваемые вопросы

JANRX and JAGLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAGLX has higher volatility (5.70%) compared to JANRX (4.42%). In terms of maximum drawdown, JANRX dropped -63.94% vs JAGLX's -58.96%.

JAGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANRX и JAGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор