Сравнение JANP с TAPR
JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) and TAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JANP returned 15.14% vs 5.52% for TAPR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JANP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for TAPR.
Доходность
Сравнение доходности JANP и TAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANP показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у TAPR с доходностью 1.96%.
JANP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAPR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANP и TAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 5.23% | 15.87% |
TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 | 1.96% | 6.28% |
Correlation
The correlation between JANP and TAPR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between JANP and TAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANP vs. TAPR — Ранг доходности на риск
JANP
TAPR
Сравнение JANP c TAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANP | TAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.18 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 16.14 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANP и TAPR
Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки TAPR в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и TAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANP | TAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -2.60% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -1.75% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.34% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.22% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.34% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANP и TAPR
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANP | TAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.61% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 1.76% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 2.23% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.05% | 3.67% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 3.67% | +5.38% |
Сравнение комиссий JANP и TAPR
JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANP и TAPR
Ни JANP, ни TAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANP and TAPR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANP has higher volatility (2.17%) compared to TAPR (0.61%). In terms of maximum drawdown, JANP dropped -12.18% vs TAPR's -2.60%.
On 1-year performance, JANP leads with 15.14% vs 5.52% for TAPR. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TAPR has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANP has performed better with a 15.14% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TAPR.
JANP and TAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for JANP and 0.79% for TAPR.
TAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANP и TAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор