Сравнение JANBX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JANBX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANBX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | -5.36% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -1.82% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JANBX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
JANBX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.37%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANBX и FRGAX
JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
JANBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
JANBX
FRGAX
Сравнение JANBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANBX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.93 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.74 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.96 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между JANBX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANBX и FRGAX
Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.80% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JANBX и FRGAX
Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -11.77% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.53% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.02% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -1.62% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.87% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANBX и FRGAX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.51% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 7.04% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 12.09% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 10.33% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.33% | +0.79% |