Сравнение JAMRX с JAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и JAGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и JAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | -7.05% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции JAMRX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 15.05% против 21.58% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
JAGTX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и JAGTX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.
Доходность на риск
JAMRX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск
JAMRX
JAGTX
Сравнение JAMRX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | JAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.72 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.79 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 6.06 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и JAGTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и JAGTX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 14.73% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и JAGTX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и JAGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -84.57% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -15.95% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -46.52% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -46.52% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -12.56% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -40.07% | +18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.70% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и JAGTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) составляет 7.07%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.31% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 16.28% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 25.52% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 26.67% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 24.60% | -3.28% |