PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKRX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKRX с BDMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKRX returned 19.00% vs 21.39% for BDMIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JAKRX charges 1.91%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности JAKRX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKRX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 11.04%.

JAKRX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.60%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.32%
1 год
19.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDMIX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.39%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.63%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKRX и BDMIX

2026 (YTD)2025
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		9.32%17.04%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		11.04%11.92%

Correlation

The correlation between JAKRX and BDMIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с WTLSJAKRX с PWLIXJAKRX с SNOIXJAKRX с VMNIXJAKRX с JAKVXJAKRX с JIBCX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

JAKRX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKRX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAKRXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.95

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.29

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

6.55

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

18.47

-6.41

JAKRX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKRX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDMIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKRX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAKRX и BDMIX

Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKRXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-11.89%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-3.24%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.94%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-2.67%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.15%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKRX и BDMIX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) составляет 2.78%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что JAKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKRXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.08%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

4.96%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

7.19%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

6.60%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

5.85%

+1.67%

Сравнение комиссий JAKRX и BDMIX

JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKRX и BDMIX

Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности BDMIX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.05%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.41%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAKRX and BDMIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDMIX has higher volatility (3.08%) compared to JAKRX (2.78%). In terms of maximum drawdown, JAKRX dropped -5.16% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKRX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор