Сравнение JAJL с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
JAJL и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JAJL и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAJL и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 0.07% | 6.76% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.79% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.79%.
JAJL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAJL и ZMAY
И JAJL, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JAJL vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
JAJL
ZMAY
Сравнение JAJL c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAJL | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAJL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 4.01 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между JAJL и ZMAY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAJL и ZMAY
Ни JAJL, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JAJL и ZMAY
Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAJL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -0.39% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.05% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAJL и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAJL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 1.50% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.50% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.50% | +1.24% |