PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGTX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAGTX показывает доходность -7.05%, а JGLTX немного выше – -7.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGTX имеют среднегодовую доходность 21.58%, а акции JGLTX немного отстают с 20.70%.

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JAGTX и JGLTX

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JAGTX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.74

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.81

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.15

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между JAGTX и JGLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и JGLTX

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и JGLTX

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGTXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-81.78%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-15.81%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-45.18%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-45.18%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-12.47%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-36.82%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.65%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и JGLTX

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеют волатильность 8.31% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGTXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.22%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

16.11%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

25.28%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

25.93%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.31%

+0.29%