PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGTX с ARKVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-5.25%24.86%47.04%55.16%4.70%
ARKVX
ARK Venture Fund		5.48%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 5.48%.

JAGTX

1 день
1.93%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.09%
3 года*
30.18%
5 лет*
13.47%
10 лет*
21.81%

ARKVX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
5.48%
6 месяцев
14.65%
1 год
64.83%
3 года*
35.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий JAGTX и ARKVX

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund

Доходность на риск

JAGTX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

3.76

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

9.74

-7.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.24

-0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

7.63

-5.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

26.65

-19.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.76

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.80

-1.34

Корреляция

Корреляция между JAGTX и ARKVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и ARKVX

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.45%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и ARKVX

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGTXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-19.10%

-65.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-8.14%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-2.58%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.06%

-4.37%

-35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.33%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и ARKVX

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGTXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

1.95%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

13.51%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

18.34%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

18.95%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.95%

+5.65%