PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGTX с AIO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, JAGTX returned 18.68%/yr vs 13.46%/yr for AIO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAGTX charges 0.91%/yr vs 1.41%/yr for AIO.

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность 28.30%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 33.33%.

JAGTX

1 день
-0.95%
1 месяц
2.16%
С начала года
28.30%
6 месяцев
27.43%
1 год
44.32%
3 года*
39.26%
5 лет*
18.68%
10 лет*
25.60%

AIO

1 день
0.80%
1 месяц
6.56%
С начала года
33.33%
6 месяцев
30.92%
1 год
31.19%
3 года*
28.48%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGTX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		28.30%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%8.84%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		33.33%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Correlation

The correlation between JAGTX and AIO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.73

The correlation between JAGTX and AIO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с FSPTXJAGTX с SWLGXJAGTX с LGRRXJAGTX с FGCKXJAGTX с SCHG
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с MSMAIO с SPYAIO с SPMO

Доходность на риск

JAGTX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAGTXAIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.66

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.37

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.74

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

8.09

+1.36

JAGTX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и AIO

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и AIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGTXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-44.88%

-39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-11.42%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-30.23%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-37.39%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.73%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-10.87%

-28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и AIO

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGTXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

7.88%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

14.77%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

18.85%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

22.26%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

26.89%

-1.89%

Сравнение комиссий JAGTX и AIO

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и AIO

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности AIO в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.83%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		10.67%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Часто задаваемые вопросы

JAGTX and AIO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAGTX has higher volatility (12.92%) compared to AIO (7.88%). In terms of maximum drawdown, JAGTX dropped -84.57% vs AIO's -44.88%.

JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGTX и AIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор