Сравнение JAGTX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund	-7.05%	24.86%	26.23%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

JAGTX

1 день: 4.03%

1 месяц: -7.48%

С начала года: -7.05%

6 месяцев: -6.61%

1 год: 27.62%

3 года*: 29.35%

5 лет*: 13.04%

10 лет*: 21.58%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Global Technology and Innovation Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с JAGTX:

JAGTX с QQQ JAGTX с VGT JAGTX с SCHG JAGTX с LGRRX JAGTX с SWLGX JAGTX с FGCKX JAGTX с FSPTX

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с PRGTX AAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий JAGTX и AAIZX

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

JAGTX

Janus Global Technology and Innovation Fund

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

JAGTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAGTX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	1.68	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	2.33	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.31	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.79	2.71	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.06	8.16	-2.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAGTX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	1.68	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	1.17	-0.71

Корреляция

Корреляция между JAGTX и AAIZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и AAIZX

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund	14.73%	13.69%	23.66%	0.78%	0.00%	16.05%	9.00%	8.62%	6.56%	7.50%	4.85%	8.12%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и AAIZX

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAGTX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.57%	-29.00%	-55.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.95%	-17.47%	+1.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.52%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.56%	-13.44%	+0.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-40.07%	-5.25%	-34.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.70%	5.79%	-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и AAIZX

Текущая волатильность для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) составляет 8.31%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAGTX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.31%	9.48%	-1.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.28%	17.87%	-1.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.52%	28.91%	-3.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.67%	27.99%	-1.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.60%	27.99%	-3.39%

Сравнение JAGTX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и AAIZX

Сравнение доходности по годам JAGTX и AAIZX

Доходность по периодам

JAGTX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAGTX и AAIZX

Доходность на риск

JAGTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

JAGTX

AAIZX

Сравнение JAGTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAGTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)