PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с JANRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGLX с JANRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX).

JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JANRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и JANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и JANRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-2.85%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		0.26%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у JANRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции JAGLX уступали акциям JANRX по среднегодовой доходности: 11.65% против 12.48% соответственно.

JAGLX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
12.76%
1 год
21.27%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.45%
10 лет*
11.65%

JANRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.90%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
21.42%
3 года*
15.95%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Janus Henderson Global Select Fund

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JFNAXJAGLX с FSGGXJAGLX с JNGLXJAGLX с IHFJAGLX с IBBJAGLX с IHE
Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с VGT

Сравнение комиссий JAGLX и JANRX

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JANRX в 0.82%.

JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund

Доходность на риск

JAGLX vs. JANRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c JANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGLXJANRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.98

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.84

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

8.68

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGLX vs. JANRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANRX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGLXJANRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Корреляция

Корреляция между JAGLX и JANRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и JANRX

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности JANRX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.66%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		10.68%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и JANRX

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и JANRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGLXJANRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-63.94%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.67%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-23.48%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-39.17%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.73%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-17.90%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.64%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и JANRX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGLXJANRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.49%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.88%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.05%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.11%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.95%

-0.51%