Сравнение JACSX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JACSX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACSX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | -1.29% | 20.13% | 12.10% | 21.87% | -17.61% | 17.49% | 12.82% | 24.42% | -8.17% | 19.43% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JACSX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.
JACSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACSX и URTRX
JACSX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
JACSX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
JACSX
URTRX
Сравнение JACSX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACSX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.58 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.25 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.11 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.81 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACSX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JACSX и URTRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACSX и URTRX
Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | 2.26% | 2.23% | 2.00% | 1.72% | 1.73% | 4.37% | 1.21% | 2.03% | 3.16% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок JACSX и URTRX
Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, примерно равная максимальной просадке URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACSX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -34.10% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -6.63% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -19.52% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -3.84% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.19% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.43% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACSX и URTRX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACSX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.55% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 5.46% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 8.89% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 9.67% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 10.33% | +5.49% |