Сравнение JACSX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JACSX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACSX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | -1.29% | 20.13% | 12.10% | 21.87% | -17.61% | 17.49% | 12.82% | 24.42% | -8.17% | 19.43% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 17.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JACSX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.
JACSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACSX и PMTIX
JACSX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
JACSX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
JACSX
PMTIX
Сравнение JACSX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACSX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.67 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.50 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.98 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JACSX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACSX и PMTIX
Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | 2.26% | 2.23% | 2.00% | 1.72% | 1.73% | 4.37% | 1.21% | 2.03% | 3.16% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JACSX и PMTIX
Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -52.14% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -7.49% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -23.05% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.15% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.83% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.61% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACSX и PMTIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.92% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 5.89% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 9.92% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 10.56% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 11.21% | +4.61% |