Сравнение JACSX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JACSX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACSX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | -1.29% | 20.13% | 12.10% | 21.87% | -17.61% | 17.49% | 12.82% | 24.42% | -8.17% | 19.43% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 20.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JACSX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.
JACSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACSX и LTRIX
JACSX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
JACSX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
JACSX
LTRIX
Сравнение JACSX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACSX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.65 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JACSX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACSX и LTRIX
Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | 2.26% | 2.23% | 2.00% | 1.72% | 1.73% | 4.37% | 1.21% | 2.03% | 3.16% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок JACSX и LTRIX
Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -51.39% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.65% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -26.25% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.57% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -7.26% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.23% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACSX и LTRIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.45% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.47% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 14.51% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 14.57% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.79% | +1.03% |