Сравнение JACSX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JACSX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACSX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | -0.33% | 20.13% | 12.10% | 21.87% | -17.61% | 17.49% | 12.82% | 24.42% | -8.17% | 19.43% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.74% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JACSX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.74%.
JACSX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
FFFCX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACSX и FFFCX
JACSX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
JACSX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
JACSX
FFFCX
Сравнение JACSX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACSX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.74 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.42 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.48 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 9.70 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACSX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JACSX и FFFCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACSX и FFFCX
Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FFFCX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | 2.24% | 2.23% | 2.00% | 1.72% | 1.73% | 4.37% | 1.21% | 2.03% | 3.16% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.93% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JACSX и FFFCX
Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACSX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -36.88% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -4.00% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -18.35% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -2.49% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.60% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.02% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACSX и FFFCX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACSX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.50% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 3.57% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 5.57% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 6.33% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 6.28% | +9.54% |