Сравнение JA13.DE с JGPI.DE
JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - JA13.DE is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JA13.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, JA13.DE returned 4.62% vs 6.59% for JGPI.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JA13.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.
Доходность
Сравнение доходности JA13.DE и JGPI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JA13.DE показывает доходность 3.68%, а JGPI.DE немного ниже – 3.61%.
JA13.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
JGPI.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA13.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 3.68% | -6.52% | 9.95% | -1.81% |
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 3.61% | -0.67% | 14.32% | -1.40% |
Correlation
The correlation between JA13.DE and JGPI.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA13.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
JA13.DE
JGPI.DE
Сравнение JA13.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA13.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.72 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.91 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA13.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и JGPI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA13.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.21% | -12.12% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -9.09% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.60% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -4.53% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.44% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JA13.DE и JGPI.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) составляет 1.14%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что JA13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA13.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.23% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 7.49% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 10.24% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 10.33% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 10.33% | -1.74% |
Сравнение комиссий JA13.DE и JGPI.DE
JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA13.DE и JGPI.DE
JA13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 8.00% | 8.08% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JA13.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JA13.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA13.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
JA13.DE is categorized as Government Bonds, while JGPI.DE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.35% for JGPI.DE.
Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и JGPI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор