Сравнение JA с JXX
JA (Janus Henderson AA-A CLO ETF) and JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) are both exchange-traded funds - JA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while JXX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JA charges 0.29%/yr vs 0.57%/yr for JXX.
Доходность
Сравнение доходности JA и JXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXX
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA и JXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.95% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 17.47% |
Correlation
The correlation between JA and JXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA vs. JXX — Ранг доходности на риск
JA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JXX
Сравнение JA c JXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA | JXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA и JXX
Максимальная просадка JA за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA и JXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -23.73% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.11% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.44% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JA и JXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 21.99% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 24.71% | -23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 24.71% | -23.27% |
Сравнение комиссий JA и JXX
JA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JXX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA и JXX
Дивидендная доходность JA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как JXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.72% | 0.00% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
JA and JXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.57% for JXX.
JA has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for JXX.
JA is categorized as CLO, while JXX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for JA and 0.57% for JXX.
Подберите оптимальное распределение для JA и JXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор