PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J1GR.DE с ETLR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J1GR.DE с ETLR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) and ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - J1GR.DE tracks the MSCI Japan ESG Broad CTB Select while ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, J1GR.DE returned 8.97%/yr vs 9.93%/yr for ETLR.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. J1GR.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for ETLR.DE.

Доходность

Сравнение доходности J1GR.DE и ETLR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, J1GR.DE показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у ETLR.DE с доходностью 15.36%.

J1GR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.45%
1 год
31.08%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.57%

ETLR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.68%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J1GR.DE и ETLR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
J1GR.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR		16.49%11.73%11.30%14.89%-12.68%9.69%4.87%15.79%
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		15.36%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%5.41%16.57%

Correlation

The correlation between J1GR.DE and ETLR.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.96

The correlation between J1GR.DE and ETLR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с J1GR.DE:
J1GR.DE с EXX7.DEJ1GR.DE с UIMS.DEJ1GR.DE с JP40.DEJ1GR.DE с SXRZ.DEJ1GR.DE с 6AQQ.DEJ1GR.DE с EUNN.DEJ1GR.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

J1GR.DE vs. ETLR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J1GR.DE
Ранг доходности на риск J1GR.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J1GR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J1GR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J1GR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J1GR.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J1GR.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J1GR.DE c ETLR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

J1GR.DEETLR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.56

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.38

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.74

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

8.92

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J1GR.DE vs. ETLR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J1GR.DE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLR.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J1GR.DE и ETLR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

J1GR.DEETLR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.14

Просадки

Сравнение просадок J1GR.DE и ETLR.DE

Максимальная просадка J1GR.DE за все время составила -27.81%, примерно равная максимальной просадке ETLR.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J1GR.DE и ETLR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J1GR.DEETLR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-27.67%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-10.40%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-16.42%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-18.73%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.30%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.44%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.20%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности J1GR.DE и ETLR.DE

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что J1GR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J1GR.DEETLR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.19%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

14.63%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

18.30%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.32%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

16.84%

-0.41%

Сравнение комиссий J1GR.DE и ETLR.DE

J1GR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ETLR.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J1GR.DE и ETLR.DE

Ни J1GR.DE, ни ETLR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, J1GR.DE and ETLR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for J1GR.DE.

J1GR.DE tracks MSCI Japan ESG Broad CTB Select, while ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for J1GR.DE and 0.10% for ETLR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J1GR.DE и ETLR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор