PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J1GR.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J1GR.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - J1GR.DE tracks the MSCI Japan ESG Broad CTB Select while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, J1GR.DE returned 8.57%/yr vs 11.60%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. J1GR.DE charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности J1GR.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, J1GR.DE показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции J1GR.DE уступали акциям SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 8.57% против 11.60% соответственно.

J1GR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.45%
1 год
31.08%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.57%

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J1GR.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J1GR.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR		16.49%11.73%11.30%14.89%-12.68%9.69%4.87%22.18%-10.16%9.06%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between J1GR.DE and SXRZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between J1GR.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с J1GR.DE:
J1GR.DE с EXX7.DEJ1GR.DE с UIMS.DEJ1GR.DE с JP40.DEJ1GR.DE с GOAI.DEJ1GR.DE с LYPG.DEJ1GR.DE с 6AQQ.DEJ1GR.DE с QUEJ.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

J1GR.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J1GR.DE
Ранг доходности на риск J1GR.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J1GR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J1GR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J1GR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J1GR.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J1GR.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J1GR.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

J1GR.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.53

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.62

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.57

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

13.83

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J1GR.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J1GR.DE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J1GR.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

J1GR.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок J1GR.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка J1GR.DE за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J1GR.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J1GR.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-29.90%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.92%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-20.19%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-21.46%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-29.90%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.49%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.26%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.28%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности J1GR.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) составляет 4.06%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что J1GR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J1GR.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.62%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

18.37%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

23.34%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.49%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.77%

-1.34%

Сравнение комиссий J1GR.DE и SXRZ.DE

J1GR.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J1GR.DE и SXRZ.DE

Ни J1GR.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

J1GR.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, J1GR.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

J1GR.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

J1GR.DE tracks MSCI Japan ESG Broad CTB Select, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for J1GR.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J1GR.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор