Сравнение J15R.L с JPGL.L
J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - J15R.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, J15R.L returned 1.30%/yr vs 10.40%/yr for JPGL.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. J15R.L charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и JPGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J15R.L торгуется в GBP, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 10.85%.
J15R.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
JPGL.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J15R.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -6.01% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 10.85% | 9.80% | 12.27% | 7.60% | 0.48% | 24.47% | 3.06% | -0.96% |
Correlation
The correlation between J15R.L and JPGL.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J15R.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
JPGL.L
Сравнение J15R.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J15R.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.99 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 15.49 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J15R.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.39 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и JPGL.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и JPGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J15R.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -28.18% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -5.75% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -13.93% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -13.93% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -3.37% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.48% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и JPGL.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) составляет 1.27%, в то время как у JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J15R.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.80% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 7.48% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 9.58% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 12.31% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 15.03% | -8.61% |
Сравнение комиссий J15R.L и JPGL.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPGL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и JPGL.L
Ни J15R.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
J15R.L and JPGL.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for JPGL.L.
J15R.L is categorized as European Corporate Bonds, while JPGL.L is Global Equities. J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while JPGL.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.04% for J15R.L and 0.19% for JPGL.L.
Подберите оптимальное распределение для J15R.L и JPGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор